窓埋めトレードの検証

ゆったり為替は、2種類の手法でデイトレードをする予定でした。しかし、1つに絞ることにしました。

そこで、窓埋めのトレードにつきましては、フォワードテストを実行します(一部、バックテストあり)。こうすれば、窓のトレードの有効性を数字で把握できます。

フォワードテスト

資金を投入せず、将来の値動きを利用して、ある手法を採用したらどのような結果になっているか検証すること。

窓埋めの手法

手法は、以下の通りです。

通貨ペアは、米ドル円とします。金曜日終値と翌週月曜日始値を比較して、概ね10銭以上の差がある場合に、取引します。

為替レートが金曜日終値と同じになったら、利食いします。利食いできる場合の距離と同じだけ反対方向に進んだら、損切りします。

利食いも損切りもできずに営業日をまたぎそうになったら、月曜日終値ができる2時間前に成行で決済します(スプレッドが広くなる前に決済したい意図です)。

下は、窓埋めのトレードを図にしたものです。

窓埋めのトレード

取引開始から決済までの時間ですが、数時間という場合もありますし、10分以内ということもあります。

よって、スキャルピング要素とデイトレード要素の両方を持っている、といえます。

トレード結果(フォワードテスト)

この手法を使った場合の取引結果は、以下の通りです(2020年3月23日以降)。スプレッドを反映していますので、実戦に近い数字です(随時、結果を追記します)。

なお、2020年2月~3月半ばは、スプレッドがあまりに大きくてトレード困難でした(新型コロナウイルス問題が原因です)。

よって、2020年2月や3月を含めて考えても、その期間は取引見送りになるでしょう。

利食い 2
損切り 0
勝率 100%
損益合計 30.1銭
日付 勝敗 損益(銭)
2020/5/25 取引なし 0
2020/5/18 取引なし 0
2020/5/11 取引なし 0
2020/5/4 取引なし 0
2020/4/27 取引なし 0
2020/4/20 取引なし 0
2020/4/13 取引なし 0
2020/4/6 取引なし 0
2020/3/30 勝ち 20.4
2020/3/23 勝ち 9.7

FX口座の選択

どのFX業者も、月曜日早朝は原則固定スプレッドの対象外です。よって、FX業者によっては、とても広いスプレッドになります。

上の表で分かります通り、1トレードの利幅は10銭~20銭程度が多くなります。スプレッドがとても広いと、勝敗はとても厳しくなるでしょう。

ゆったり為替が調査した中では、最近数年にわたって、DMMFXのスプレッドが最も狭い部類です。

よって、この記事のフォワードテストも、DMMFXを使用しています。上の表の成績は、スプレッドを考慮した上での数字です。

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